Бескрайние океаны этого мира усеяны множеством островов. Однако некоторые из них таят в себе куда более зловещую суть. Эти острова, известные как Острова Кошмаров, являются настоящим адом для всех, кроме самых сильных и удачливых. Детей похищают и бросают на эти отрезанные от мира земли по приказу Дворца Кошмаров. Там их принуждают заключать контракты души с ужасными питомцами — Кошмарами. Эти демоны медленно пожирают души своих хозяев, чтобы стать сильнее. Если ребенок не будет развиваться достаточно быстро, его душа будет поглощена целиком, оставив лишь пустую оболочку.